Futuros. Todo sobre "Los Sistemas automáticos" en Derivados
envíado por wallstreet | 16 Julio 2006 | sin comentarios
Sistemas automáticos
La utilización de los llamados sistemas automáticos de trading en los mercados de futuros ha popularizado a estos enormemente en los últimos años. Ya no son sólo, las grandes empresas, las que los usan como alternativa de toma de decisiones para la inversión. Cada vez son mas los inversores particulares que apuestan por estas herramientas.
La aparición de los ya familiares software de desarrollo y simulación de sistemas de trading, especialmente, VISUAL CHART y TradingMotion, han colaborado en gran medida a que los sistemas interesen cada día mas al inversor español.
¿Por qué utilizar sistemas de trading?
Los Sistemas de Trading consisten en programar una estrategia, analizarla y comprobar matemáticamente sus resultados históricos. Gracias a este análisis, es posible descartar estrategias que a simple vista parecen buenas, y detectar patrones de comportamiento de los mercados con los que se podrían obtener beneficios, simplemente adaptando nuestra operativa a los mismos.
El objetivo por tanto de los Sistemas de Trading es el diseño de estrategias que, tras haber sido analizadas sobre datos históricos, y avaladas por los buenos resultados que hubieran conseguido en el pasado, ofrecen una probabilidad cierta de resultar ganadoras si son aplicadas al mercado real.
Con disciplina
Evite uno de los principales problemas de los traders: la indisciplina. Los stops de pérdidas se ejecutan cuando y donde están preestablecidos. ¿Por qué utilizar sistemas de trading?
Sin emociones
Evite por completo las emociones a la hora de tomar decisiones de trading. Los sistemas de trading carecen de sentimientos, son 100% objetivos, fríos y calculadores. Los sistemas operan en los mercados sin intervención humana, siguiendo estrategias que han sido certificadas como históricamente ganadoras.
Mayor comodidad
Ya no es necesario permanecer toda la sesión pendiente de la pantalla haciendo un seguimiento continuo del mercado y de las órdenes, pudiendo dedicar ese tiempo a otras tareas, o a desarrollar y pensar nuevos sistemas de trading.
Mayor eficiencia
Evite malas ejecuciones, olvídese de los errores a la hora de mandar una orden a su broker, los deslizamientos por el envío tardío de una señal, etc...
Menores costes
No es necesario disponer de infraestructura alguna por parte del cliente, pudiendo así evitar los costes de conexión a los mercados en tiempo real
Posibilidad de diversificar
La concentración de toda nuestra capacidad inversora en un mismo producto o en niveles de riesgo similares no es conveniente y puede evitarse.
Con la automatización de sistemas podrá operar de manera simultánea en distintos mercados, combinando sistemas que hayan sido ganadores en el pasado, pero que se hayan comportado de forma poco correlacionada. Esto es, diversificación .
¿ Cómo funcionan los Sistemas de Trading?
Los sistemas de trading funcionan a través de un programa de ordenador, analizan las series de precios que se van produciendo en el mercado y según las condiciones que se le indican nos van generando ordenes de compra y venta.
Elegir las condiciones en las que se basara el sistema para generar las ordenes de compra y venta, es el trabajo mas complicado a la hora de crear un sistema de trading, porque de ello dependerá que el sistema genere beneficios o perdidas.
Las condiciones que utiliza cada sistema para su funcionamiento pueden ser muy variadas, existiendo millones de posibilidades. Se pueden utilizar miles de indicadores y combinaciones de estos. En unos casos se hace un seguimiento de la tendencia, en otros se tiene en cuenta el agotamiento de esta, la volatilidad, el volumen, etc...
Una de las ventajas principales de los sistemas es que podemos analizar los datos históricos de cualquier producto financiero y saber que habría ocurrido si hubiésemos utilizado una estrategia determinada. De este modo podemos saber si nuestra estrategia es buena o mala y que beneficios habríamos obtenido al aplicarla. Prácticamente se puede programar cualquier tipo de estrategia y saber si esta puede ser buena o mala.
También nos permiten optimizar nuestra estrategia y saber cuales serian los mejores parámetros. Pero cuidado con esto porque un sistema demasiado optimizado puede ser solo fruto de la casualidad y aunque los resultados a simple vista sean buenos, el sistema no lo sea.
Banco de sistemas
Si a usted le interesa la operativa con sistemas de trading automatizados pero no dispone de sus propios sistemas, os dejo unos enlaces donde podreis encontrar sistemas para estudiarlos o modificarlos a vuestro gusto:
http://sistemas.tradingmotion.com/sistemas/sistemas.html
http://www.tradingmotion.com/
http://www.visualchart.com/esxx/strategies/systems/systems.asp?seleccion=1
http://www.futuribex35.com/
http://www.futurosusa.com/
http://www.futuros10.com/
http://www.futurosibex35.com
http://www.autrading.com/es/
http://www.autotradingbot.com/index.htm
http://www.todobolsa.com/estadisticas.html
http://futuros.blogs.com
http://www.x-trader.net/cms/articulos/trading---general/sistemas-vs.-probabilidades.html
http://www.megabolsatrading.com
http://www.sentimientobursatil.com/
